期货套利组合是投资者利用不同市场、品种或合约间的价格差异获利的技术手段。根据操作对象和策略不同，主要分为以下几种类型：
利用两种相关商品期货合约间的价格差异进行套利。例如：
相关性套利 ：如沪深300与上证50指数期货价差突破历史均值时，买入沪深300期货并卖空上证50期货；
产业链套利 ：如大豆与豆粕、豆油之间的价差波动套利。
在同一市场（交易所）对同一品种不同交割月份的合约进行套利：
正向跨期套利 ：买入近期合约、卖出远期合约（适用于远月合约溢价过高时，如农产品期货季节性价差）；
反向跨期套利 ：卖出近期合约、买入远期合约（适用于近期合约溢价过高时）。
在不同交易所对同一品种期货合约进行套利：
LME与国内期货套利 ：如有色金属LME价格低于国内期货价格时，在LME买入、国内卖出；
CBOT与大连商品交易所套利 ：大豆期货价差异常时进行双向操作。
利用同一商品不同合约间的价差波动：
期权价差套利 ：如买入看涨期权同时卖出看跌期权（牛市价差），或买入远期合约同时卖出近期合约（正向/反向价差）；
历史价差套利 ：通过统计分析建立价差模型，当价差偏离历史均值时入场。
在近期和远期合约间利用时间价值差异：
农产品季节性套利 ：如玉米和小麦因种植周期差异，在收获季前后进行反向操作。
期现套利 ：利用股指期货与现货指数（如沪深300ETF）的价差进行对冲交易；
模型套利 ：基于历史价差或比值构建数学模型，如协整关系套利。
风险控制 ：优先选择波动性适中的品种（如黄金、原油），并设置止损点；
资金管理 ：跨品种套利建议多账户分散操作，降低单一品种风险；
工具辅助 ：利用技术分析工具（如MACD、布林带）判断入场时机。
注：实际操作中需结合市场流动性、合约波动率等因子综合评估，建议通过模拟交易熟悉策略后再应用于实盘。
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