金融数学要学哪些数学

金融数学专业课程体系以数学工具为核心，结合金融理论与实践，主要分为以下五类核心课程：

一、数学与统计基础

核心课程 ：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、常微分方程、偏微分方程、实变函数、复变函数、数值分析、多元统计分析。

作用 ：构建数学模型基础，分析金融市场不确定性和风险，解决金融问题。

二、金融理论与实务

核心课程 ：金融数学、随机过程、数理金融、金融时间序列分析、资产定价理论（如CAPM、APT）、风险管理（VaR、CVaR）、投资组合优化（均值-方差模型）。

作用 ：掌握金融基本理论，进行定量分析和模型应用。

三、计算机与量化工具

核心课程 ：计算机编程基础（Python/R/MATLAB）、金融计算与编程、数据结构、数据库原理、蒙特卡洛模拟、有限差分法、机器学习（如随机森林、神经网络）。

作用 ：实现数据处理、模型计算及高频交易策略开发。

四、实践与案例分析

核心课程 ：金融建模实训（Excel/VBA/Python）、金融数据案例分析（股票/外汇/加密货币回测）、金融计算研讨会。

作用 ：提升实际问题解决能力，积累行业经验。

五、选修与拓展

选修方向 ：应用数学（如优化理论）、金融数学（如衍生品定价）、行业特定课程（如区块链金融）。

要求 ：需结合选修课程完成综合项目。

总结 ：课程设计注重数学与金融的深度融合，通过理论与实践结合培养量化分析能力，毕业生可从事金融分析、风险管理、量化交易等岗位。