风险限额是金融机构用于控制和管理投资风险的重要工具，主要分为以下几类：
信用风险限额
单一客户贷款集中度限额 ：限制对单一客户的贷款额度，防止过度依赖单一客户。
行业限额 ：控制对特定行业的投资比例，降低行业风险集中度。
市场风险限额
VaR限额 ：基于历史数据或模型计算，设定在一定置信水平下的最大潜在损失。
止损限额 ：当损失达到预设值时，需强制对冲或平仓。
交易限额 ：限制单笔或每日交易的最大金额。
操作风险限额
通过流程控制、风险评分等手段，限制操作失误或系统故障带来的损失。
流动性风险限额
流动性覆盖率（LCR） ：确保银行持有足够的高质量流动性资产以应对短期资金需求。
国别风险限额
限制对单一国家或地区的投资敞口，防范地缘政治风险。
杠杆倍数限额 ：控制投资者可用杠杆比例，防范过度借贷风险。
账户总资金风险限额 ：确保账户内资金充足，避免爆仓。
集中度限额 ：限制投资于单一资产、行业、地区或客户的最大比例。
宏观经济匹配 ：根据经济周期和金融市场波动调整限额。
监管要求 ：遵循监管机构设定的最低资本充足率等标准。
内部模型验证 ：通过VaR等模型量化风险，并设定合理上限。
动态调整 ：根据市场变化和业务发展定期修订限额。
监控与报告 ：实时监控风险指标，定期生成报告供管理层决策。
通过以上分类和管理措施，金融机构能够有效控制风险敞口，保障资产安全与稳定运营。
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