关于资本市场的核心公式，综合多个权威来源整理如下：
描述风险与收益关系的核心模型，公式为：
$$
E(R_p) = R_f + beta (E(R_m) - R_f)
$$
$E（R_p）$ ：投资组合预期收益率
$R_f$ ：无风险收益率
$beta$ ：贝塔系数（衡量系统风险）
$E（R_m）$ ：市场组合预期收益率
应用 ：通过调整无风险资产与风险资产比例，实现风险收益优化。
表示无风险资产与市场组合的线性关系，公式为：
基本形式
$$
E(R_p) = R_f + frac{E(R_m) - R_f}{sigma_m} cdot sigma_p
$$
$sigma_p$ ：投资组合标准差（风险）
斜率 ：$（E（R_m） - R_f）/sigma_m$（市场风险溢价/市场标准差）
参数说明
当$beta=1$时，投资组合为市场组合；
当$beta=0$时，投资组合为无风险资产。
夏普比率 （风险调整后收益）
$$
text{夏普比率} = frac{E(R_p) - R_f}{sigma_p}
$$
应用 ：评估单位风险收益，值越高风险调整后表现越好。
贝塔系数 （系统风险度量）
$$
beta = frac{text{Cov}(R_p, R_m)}{text{Var}(R_m)}
$$
应用 ：判断资产或组合相对于市场的波动性。
总市值 ：$总市值 = 总股本 times 股价$
该公式是所有估值的起点，反映公司市场价值。
$$
E(MV_E) = frac{text{净利润}}{text{股权资本成本}}
$$
应用 ：评估公司基于权益资本的市场价值。
以上公式为资本市场分析的基石，需结合实际数据与市场环境综合应用。
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